Trading de paires et arbitrage statistique : Modeles d'IA pour des rendements neutres au marche

Le trading de paires génère des rendements indépendants de la direction du marché en exploitant les écarts temporaires de prix entre des titres liés. Notre IA sur AI-Stock-Predictions.com identifie les paires cointégrées et les seuils optimaux d'entrée/sortie.

Tests de cointégration

Nos modèles testent des milliers de paires d'actions à la recherche de cointégration — une relation statistique plus forte que la corrélation. Nous utilisons les tests de Johansen et d'Engle-Granger avec des fenêtres rétrospectives adaptatives.

Ratios de couverture dynamiques

Les ratios de couverture statiques se détériorent avec le temps. Nos modèles de filtre de Kalman mettent continuellement à jour les ratios de couverture pour maintenir la neutralité en dollars et minimiser l'erreur de suivi.

Optimisation d'entrée et de sortie

Les seuils de score Z pour l'entrée et la sortie sont optimisés par paire en fonction de la vitesse historique de retour à la moyenne, des coûts de transaction et de la volatilité récente de l'écart.

Tableau de bord des paires

Explorez les opérations de paires actives sur AI-Stock-Predictions.com.