Парная торговля и статистический арбитраж: AI-модели для рыночно-нейтральной доходности
2026-03-25 · ИИ и машинное обучение в трейдинге
Парная торговля генерирует доходность независимо от направления рынка, используя временные ценовые расхождения между связанными инструментами.
Динамические коэффициенты хеджирования
Статические коэффициенты хеджирования ухудшаются со временем.
Оптимизация входа и выхода
Пороговые значения Z-оценки для входа и выхода оптимизируются для каждой пары на основе исторической скорости возврата к среднему, транзакционных издержек и текущей волатильности спреда.