Pairs Trading und statistische Arbitrage: KI-Modelle fuer marktneutrale Renditen

Pairs Trading generiert marktrichtungsunabhängige Renditen, indem es temporäre Fehlbewertungen zwischen verwandten Wertpapieren ausnutzt. Unsere AI auf AI-Stock-Predictions.com identifiziert kointegrierte Paare und optimale Ein- und Ausstiegsschwellen.

Kointegrationstests

Unsere Modelle testen Tausende von Aktienpaaren auf Kointegration — eine statistische Beziehung, die stärker ist als Korrelation. Wir verwenden Johansen- und Engle-Granger-Tests mit adaptiven Rückblickfenstern.

Dynamische Hedge Ratios

Statische Hedge Ratios verschlechtern sich im Laufe der Zeit. Unsere Kalman-Filter-Modelle aktualisieren die Hedge Ratios kontinuierlich, um Dollarneutralität zu wahren und den Tracking Error zu minimieren.

Einstiegs- und Ausstiegsoptimierung

Z-Score-Schwellen für Ein- und Ausstieg werden pro Paar optimiert, basierend auf der historischen Mean-Reversion-Geschwindigkeit, den Transaktionskosten und der jüngsten Spread-Volatilität.

Pairs-Dashboard

Erkunden Sie aktive Pairs Trades auf AI-Stock-Predictions.com.