Портфели паритета риска: AI-распределение равного риска между классами активов
2026-03-25 · Инвестиционные стратегии
Паритет рисков распределяет капитал так, чтобы каждый класс активов вносил равный вклад в риск портфеля.
Почему паритет рисков
Традиционные портфели 60/40 получают более 90% риска от акций. Паритет рисков диверсифицирует риск между акциями, облигациями, сырьём и альтернативными инвестициями для более плавной доходности в различных экономических режимах.
Динамическая оценка рисков
Корреляции и волатильности меняются со временем.
Управление кредитным плечом
Паритет рисков обычно требует умеренного кредитного плеча на активах с низкой волатильностью.