リスクパリティは、各資産クラスがポートフォリオリスクに均等に寄与するように資本を配分します。AI-Stock-Predictions.comのAIモデルは、相関とボラティリティを動的に推定し、バランスの取れたリスクエクスポージャーを維持します。

リスクパリティを採用する理由

従来の60/40ポートフォリオでは、リスクの90%以上が株式由来です。リスクパリティは、株式、債券、コモディティ、オルタナティブにリスクを分散させ、経済レジーム全体でより安定したリターンを実現します。

動的リスク推定

相関とボラティリティは時間とともに変化します。当社のAIは、DCC-GARCHモデルと機械学習を使用して、市場状況に適応するフォワードルッキングなリスク推定値を生成します。

レバレッジ管理

リスクパリティは通常、低ボラティリティ資産に適度なレバレッジを必要とします。当社のモデルは、ボラティリティレジームが変化した際にエクスポージャーを削減し、レバレッジを動的に管理します。

実装

AI-Stock-Predictions.comでリスクパリティポートフォリオをご覧ください。