リスクパリティ・ポートフォリオ：AIによる資産クラス間の均等リスク配分

リスクパリティは、各資産クラスがポートフォリオリスクに均等に寄与するように資本を配分します。

リスクパリティを採用する理由

従来の60/40ポートフォリオでは、リスクの90%以上が株式由来です。リスクパリティは、株式、債券、コモディティ、オルタナティブにリスクを分散させ、経済レジーム全体でより安定したリターンを実現します。

動的リスク推定

相関とボラティリティは時間とともに変化します。

レバレッジ管理

リスクパリティは通常、低ボラティリティ資産に適度なレバレッジを必要とします。