Portafolios de paridad de riesgo: Asignación equitativa de riesgo impulsada por AI entre clases de activos
2026-03-25 · Estrategias de inversión
La paridad de riesgo asigna capital para que cada clase de activo contribuya por igual al riesgo de la cartera.
Por qué paridad de riesgo
Las carteras tradicionales 60/40 derivan más del 90% del riesgo de la renta variable. La paridad de riesgo diversifica el riesgo entre acciones, bonos, materias primas y alternativas para retornos más suaves en diferentes regímenes económicos.
Estimación dinámica de riesgo
Las correlaciones y volatilidades cambian con el tiempo.
Gestión del apalancamiento
La paridad de riesgo típicamente requiere un apalancamiento modesto en activos de menor volatilidad.