La paridad de riesgo asigna capital para que cada clase de activo contribuya por igual al riesgo de la cartera. Nuestros modelos de AI en AI-Stock-Predictions.com estiman dinámicamente las correlaciones y volatilidades para mantener una exposición al riesgo equilibrada.

Por qué paridad de riesgo

Las carteras tradicionales 60/40 derivan más del 90% del riesgo de la renta variable. La paridad de riesgo diversifica el riesgo entre acciones, bonos, materias primas y alternativas para retornos más suaves en diferentes regímenes económicos.

Estimación dinámica de riesgo

Las correlaciones y volatilidades cambian con el tiempo. Nuestra AI utiliza modelos DCC-GARCH y aprendizaje automático para producir estimaciones de riesgo prospectivas que se adaptan a las condiciones del mercado.

Gestión del apalancamiento

La paridad de riesgo típicamente requiere un apalancamiento modesto en activos de menor volatilidad. Nuestros modelos gestionan el apalancamiento dinámicamente, reduciendo la exposición cuando cambian los regímenes de volatilidad.

Implementación

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