Volatilität selbst kann als Anlageklasse gehandelt werden. Unsere AI auf AI-Stock-Predictions.com analysiert die VIX-Terminstruktur, Skew-Dynamiken und Spreads zwischen realisierter und impliziter Volatilität, um Volatilitäts-Handelssignale zu generieren.

VIX-Terminstruktur

Contango (aufwärtsgeneigte Kurve) vs. Backwardation (invertierte Kurve) bei VIX-Futures signalisiert das Marktstressniveau. Unsere Modelle handeln die in der Terminstruktur eingebettete Roll-Rendite und managen dabei das Extremrisiko.

Spread zwischen impliziter und realisierter Volatilität

Die Volatilitätsrisikoprämie — die beständige Lücke zwischen impliziter und anschließend realisierter Volatilität — ist eine der zuverlässigsten Renditequellen an Optionsmärkten. Unsere AI schätzt diese Prämie in Echtzeit.

Skew-Analyse

Der Put-Call-Skew offenbart die Nachfrage nach Abwärtsschutz. Extremer Skew geht oft entweder tatsächlichen Rückgängen oder einer Rückkehr des Skew zum Mittelwert voraus, was Handelsmöglichkeiten schafft.

Volatilitäts-Handelssignale

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