Торговля волатильностью: AI-анализ срочной структуры VIX и стратегии волатильности

Волатильность сама по себе может быть торгуемым классом активов.

Временная структура VIX

Контанго (восходящий наклон) против бэквордации (инвертированная кривая) во фьючерсах на VIX сигнализирует об уровне стресса на рынке.

Спред подразумеваемой и реализованной волатильности

Премия за риск волатильности — устойчивый разрыв между подразумеваемой и последующей реализованной волатильностью — один из наиболее надёжных источников доходности на рынках опционов.

Анализ перекоса

Перекос пут-колл отражает спрос на защиту от падения. Экстремальный перекос часто предшествует либо реальному снижению, либо возврату самого перекоса к среднему, создавая торговые возможности.