ボラティリティ取引：AIによるVIX期間構造とボラティリティ戦略の分析

ボラティリティ自体をアセットクラスとして取引することが可能です。

VIXタームストラクチャー

VIX先物のコンタンゴ（右肩上がり）対バックワーデーション（逆転）は市場ストレスの水準を示します。

インプライド対リアライズドのスプレッド

ボラティリティリスクプレミアム — インプライドボラティリティとその後実現したボラティリティとの間の持続的な差 — は、オプション市場で最も信頼性の高いリターン源の一つです。

スキュー分析

プット・コールスキューは下方リスクへのプロテクション需要を明らかにします。極端なスキューは実際の下落またはスキュー自体の平均回帰に先行することが多く、トレーディング機会を生み出します。