Стратегии по кривой доходности: AI-оптимизация облигационного портфеля для любой среды ставок

Форма кривой доходности определяет оптимальную стратегию облигационного портфеля.

«Штанга» vs «Пуля» vs «Лестница»

Каждая форма кривой благоприятствует различным стратегиям.

Оптимизация доходности скатывания

Облигации получают доходность скатывания по мере «движения» вдоль кривой.

Стратегии торговли на кривой

Сделки на увеличение/уменьшение крутизны и «бабочки» извлекают прибыль из изменений формы кривой.