Сигналы моментум-трейдинга: ML-модели для следования за трендом

Моментум — одна из наиболее устойчивых аномалий на финансовых рынках.

Классический моментум против ML-моментума

Традиционный моментум ранжирует акции по доходности за 12 месяцев за вычетом последнего месяца.

Определение режимов

Обвалы моментума происходят при резких разворотах рынка.

Секторный моментум

Ротация секторов на основе относительного моментума отражает макротренды.