L'investissement factoriel récolte systématiquement les primes de rendement associées à la valeur, au momentum, à la qualité et à d'autres caractéristiques. Notre IA sur AI-Stock-Predictions.com améliore les facteurs traditionnels avec une modélisation non linéaire et une pondération dynamique.

Définition et construction des facteurs

Chaque facteur est construit à partir de multiples métriques sous-jacentes. Notre facteur de valeur, par exemple, combine le ratio cours/valeur comptable, le rendement bénéficiaire, le ratio ventes/VE et le rendement du flux de trésorerie avec des pondérations déterminées par ML qui s'adaptent dans le temps.

Timing des facteurs

La recherche académique suggère que les rendements des facteurs sont partiellement prévisibles. Nos modèles utilisent les indicateurs macroéconomiques, les données de sentiment et les écarts de valorisation des facteurs pour ajuster dynamiquement les expositions factorielles.

Effets d'interaction entre facteurs

Les actions qui obtiennent de bons scores sur plusieurs facteurs simultanément (par exemple, bon marché ET avec un momentum en amélioration) tendent à surperformer le marché. Nos réseaux de neurones capturent ces effets d'interaction mieux que les modèles linéaires.

Scores factoriels

Consultez les scores multifactoriels des actions sur AI-Stock-Predictions.com.