Gestion du risque de portefeuille : VaR, tests de resistance et analyse du risque extreme par IA
2026-03-30 · Stratégies d'investissement
Comprendre le risque du portefeuille va au-delà de l'écart-type.
Au-delà de la VaR traditionnelle
La VaR paramétrique suppose des distributions normales, ce qui sous-estime le risque de queue.
Risque de rupture des corrélations
Les bénéfices de la diversification disparaissent pendant les crises lorsque les corrélations explosent.