Gestion du risque de portefeuille : VaR, tests de resistance et analyse du risque extreme par IA

Comprendre le risque du portefeuille va au-delà de l'écart-type. Notre IA sur AI-Stock-Predictions.com emploie des modèles de risque avancés incluant la Valeur en Risque, le Déficit Attendu et des tests de résistance basés sur des scénarios.

Au-delà de la VaR traditionnelle

La VaR paramétrique suppose des distributions normales, ce qui sous-estime le risque de queue. Nos modèles utilisent la simulation historique, les méthodes de Monte Carlo et la théorie des valeurs extrêmes pour des estimations de risque plus précises.

Tests de résistance

Nous simulons la performance de votre portefeuille sous des scénarios de crise historiques (crise financière de 2008, krach COVID 2020, choc de taux 2022) et des scénarios hypothétiques (hausse du pétrole de 50 %, conflit à Taïwan, crise du dollar).

Risque de rupture des corrélations

Les bénéfices de la diversification disparaissent pendant les crises lorsque les corrélations explosent. Nos modèles d'IA calculent les corrélations variables dans le temps et estiment le risque du portefeuille sous des régimes de stress.

Tableau de bord du risque

Surveillez le risque de votre portefeuille en temps réel sur AI-Stock-Predictions.com.