Управление рисками портфеля: VaR, стресс-тестирование и AI-анализ хвостовых рисков

Понимание рисков портфеля выходит за рамки стандартного отклонения.

За пределами традиционного VaR

Параметрический VaR предполагает нормальное распределение, что недооценивает хвостовые риски.

Риск разрушения корреляций

Преимущества диверсификации исчезают в кризисы, когда корреляции резко возрастают.