Gestão de Risco de Portfólio: VaR, Testes de Estresse e Análise de Risco de Cauda com IA

Compreender o risco da carteira vai além do desvio padrão.

Além do VaR tradicional

O VaR paramétrico assume distribuições normais, o que subestima o risco de cauda.

Risco de ruptura de correlação

Os benefícios da diversificação desaparecem nas crises quando as correlações disparam.