Compreender o risco da carteira vai além do desvio padrão. Nossa IA no AI-Stock-Predictions.com emprega modelos de risco avançados que incluem Valor em Risco, Déficit Esperado e testes de estresse baseados em cenários.

Além do VaR tradicional

O VaR paramétrico assume distribuições normais, o que subestima o risco de cauda. Nossos modelos utilizam simulação histórica, métodos de Monte Carlo e teoria de valores extremos para estimativas de risco mais precisas.

Testes de estresse

Simulamos o desempenho da sua carteira sob cenários de crise históricos (Crise Financeira de 2008, queda da COVID em 2020, choque de taxas em 2022) e cenários hipotéticos (alta de 50% do petróleo, conflito em Taiwan, crise do dólar).

Risco de ruptura de correlação

Os benefícios da diversificação desaparecem nas crises quando as correlações disparam. Nossos modelos de IA calculam as correlações variáveis no tempo e estimam o risco da carteira sob regimes de estresse.

Painel de risco

Monitore o risco da sua carteira em tempo real no AI-Stock-Predictions.com.