ポートフォリオリスクの理解は標準偏差を超えます。AI-Stock-Predictions.comのAIは、バリューアットリスク（VaR）、期待ショートフォール、シナリオベースのストレステストなど高度なリスクモデルを採用しています。
従来のVaRを超えて
パラメトリックVaRは正規分布を仮定し、テールリスクを過小評価します。当社のモデルは、ヒストリカルシミュレーション、モンテカルロ法、極値理論を使用して、より正確なリスク推定を行います。
ストレステスト
過去の危機シナリオ（2008年GFC、2020年COVID暴落、2022年金利ショック）と仮定のシナリオ（原油50%急騰、台湾有事、米ドル危機）の下でポートフォリオのパフォーマンスをシミュレートします。
相関崩壊リスク
危機時には相関が急上昇し、分散効果が消失します。当社のAIモデルは時変相関をモデル化し、ストレスレジーム下のポートフォリオリスクを推定します。
リスクダッシュボード
AI-Stock-Predictions.comでリアルタイムのポートフォリオリスクを監視してください。