Comprender el riesgo de cartera va más allá de la desviación estándar. Nuestra AI en AI-Stock-Predictions.com emplea modelos de riesgo avanzados que incluyen Valor en Riesgo, Déficit Esperado y pruebas de estrés basadas en escenarios.

Más allá del VaR tradicional

El VaR paramétrico asume distribuciones normales, lo que subestima el riesgo de cola. Nuestros modelos utilizan simulación histórica, métodos de Monte Carlo y teoría de valores extremos para estimaciones de riesgo más precisas.

Pruebas de estrés

Simulamos el rendimiento de su cartera bajo escenarios de crisis históricos (Crisis Financiera de 2008, caída de COVID 2020, shock de tasas 2022) y escenarios hipotéticos (subida del 50% del petróleo, conflicto en Taiwán, crisis del dólar).

Riesgo de ruptura de correlación

Los beneficios de la diversificación desaparecen en las crisis cuando las correlaciones se disparan. Nuestros modelos de AI calculan las correlaciones variables en el tiempo y estiman el riesgo de cartera bajo regímenes de estrés.

Panel de riesgo

Monitoree el riesgo de su cartera en tiempo real en AI-Stock-Predictions.com.