Gestión de riesgo de portafolio: VaR, pruebas de estrés y análisis de riesgo de cola con AI
2026-03-30 · Estrategias de inversión
Comprender el riesgo de cartera va más allá de la desviación estándar.
Más allá del VaR tradicional
El VaR paramétrico asume distribuciones normales, lo que subestima el riesgo de cola.
Riesgo de ruptura de correlación
Los beneficios de la diversificación desaparecen en las crisis cuando las correlaciones se disparan.