Portfolio-Risikomanagement: VaR, Stresstests und KI-gestuetzte Tail-Risk-Analyse

Das Verständnis des Portfoliorisikos geht über die Standardabweichung hinaus.

Über traditionellen VaR hinaus

Parametrischer VaR geht von Normalverteilungen aus, die das Extremrisiko unterschätzen.

Korrelationszusammenbruch-Risiko

Diversifikationsvorteile verschwinden in Krisen, wenn Korrelationen sprunghaft ansteigen.